퀀트 투자, 너두 할 수 있어

컴퓨터 전공자가 아니어도 퀀트 트레이딩 투자를 할 수 있습니다

 

주식 투자의 방식은 크게 두 가지로 나뉩니다. 가치투자와 트레이딩이죠. 가치투자자들은 현재 주가보다 기업의 가치가 높다고 생각하면 주식을 매수합니다. 일반적으로 장기보유 전략을 말합니다. 

트레이딩은 시세변동에 민감하게 반응합니다. 주식을 빠르게 사고팔아 이익을 얻습니다. 트레이더들은 차트를 읽으며, 당일 매매를 주로 합니다. 또한 최근에는 가치투자와 트레이딩에 이어 ‘퀀트’ 투자가 메인스트림으로 올라서고 있습니다. 퀀트란, 투자 법칙을 만들어 제작한 컴퓨터 프로그램을 통해 투자하는 사람을 말합니다. 이들은 AI를 활용해서 트레이딩을 합니다.

 

 

퀀트 투자는 컴퓨터 프로그래밍을 이용합니다

 

미국은 이미 주식 거래의 70% 이상에서 AI 투자를 활용하고 있습니다. 

미국의 투자은행 '골드만삭스'(시가총액 79조)는 2017년 600명에 달하던 주식 매매 트레이더를 2명의 컴퓨터 엔지니어만 남기고 모두 해고했습니다. 인공지능 투자 분석 프로그램 '켄쇼'를 도입해 15명이 4주 동안 해야 하는 분석을 5분 만에 처리할 수 있게 되었기 때문입니다.

 

14조 원을 운용하는 미국의 펀드 회사 '르네상스 테크놀로지' 또한 거래량의 100%를 컴퓨터 시스템으로 매매하고 있습니다. 연평균 수익률은 30%에 달합니다. 오로지 통계, 과학적으로만 알고리즘 트레이딩을 하여 수익을 내고 있죠.

퀀트 트레이딩의 원리, AI 투자를 하는 방법은 무엇일까요? 국내 주식 투자를 한다고 가정하고, AI 자동 투자 봇 만드는 네 가지 단계를 살펴보겠습니다.

 

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1단계: 데이터 모으기

출처 '타임퍼센트' 유튜브

 

금융데이터를 모은 후 1985년 이후 상장된 2,000여 개 종목의 모든 거래 데이터를 수집합니다. 증권사의 Open API를 활용하면 가능합니다. Open API란 증권사에서 제공하는 프로그램입니다.

Open API를 활용하는 첫 번째 이유는 원하는 주식의 데이터를 가져오기 위해서입니다. 시가, 종가, 최고가, 거래량 등의 방대한 데이터를 증권사로부터 무료로 가져올 수 있어요. 두 번째 이유는 주식의 매수매도 시점을 맞추기 위해서입니다. 알고리즘을 만들기 위해서는 어떤 시점에 주식을 사고팔아야 할지 로직의 구현이 필요합니다. Open API를 통해서 증권사 계좌와 프로그램을 연동하고 로직을 구현할 수 있습니다.

 

 

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2단계: 투자 알고리즘 개발

출처 '타임퍼센트' 유튜브

 

AI를 활용해 투자 알고리즘을 여러 개 만들 수 있습니다. 알고리즘 개발 시에는 Python을 이용합니다.

 

Python은 프로그래밍 언어입니다. 프로그래밍 언어에는 C언어, JAVA, GO언어 등이 있는데요. 그중 Python을 선택한 이유는 두 가지 장점 때문입니다. 첫 번째는 데이터 분석에 필요한 도구들을 많이 지원합니다. 두 번째는 초보자도 다루기 쉽다는 점입니다. 때문에 생산성도 높고 빠르게 만들 수 있습니다. 

 

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3단계: 시뮬레이션 테스트

출처 '타임퍼센트' 유튜브

 

시뮬레이터를 만들어 수익률이 가장 높은 알고리즘을 찾습니다. 시뮬레이터는 과거 특정 시점부터 오늘까지 알고리즘 트레이딩을 구현했을 때 수익률이 얼마인지를 확인하는 프로그램입니다. 개발한 알고리즘의 예상 수익률을 측정하는 지표가 됩니다. 

투자 알고리즘은 공개되는 순간 제로섬 게임이 됩니다. 따라서 시중에 노출된 '좋은 알고리즘'을 카피하는 것은 아무런 의미가 없습니다. 스스로 자신만의 투자 알고리즘을 만드는 방법을 알아야 합니다. 시뮬레이션과 모의투자를 통해 수익률이 충분히 검증되었을 때, 본격적으로 실전 투자를 진행해야 하는 것이죠.

 

 

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4단계: 모의투자 및 실전투자

출처 '타임퍼센트' 유튜브

 

시뮬레이션을 끝낸 알고리즘을 봇(Bot)에 입력합니다. 투자 봇은 증권사의 계좌와 연동하여 움직입니다. 알고리즘에 해당되는 종목들을 자동으로 사고 팝니다. 여러 알고리즘을 적용해보면서 시뮬레이션 수익률과 예상수익률 사이의 갭을 체크해봐야 합니다.

 

실전 투자 봇은 모의 투자 봇 구현 과정과 동일합니다. 모의 투자에서 가장 좋은 성과를 낸 알고리즘을 실전 투자 봇에 적용하면 됩니다.

 

📍AI를 활용한 투자 방식인 퀀트는 개인 투자자가 아닌 기관의 전유물로 생각되어 왔습니다. 그러나 최근에는 증권사의 자료가 개방되고 입문자들도 손쉽게 배울 수 있는 툴이 많아졌습니다. 주식을 잘 모르거나 프로그래밍을 전혀 알지 못하더라도 마음만 먹는다면 누구나 퀀트가 될 수 있습니다.

 

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